Abstract
Lecture notes for a master-level mathematics course on martingales and stochastic calculus, held at the University of Orléans, France. With corrected exercises. Contents: Discrete-time martingales, stopping times, convergence theorems. Brownian motion, Itô integrals, stochastic differential equations, diffusions. ----- Notes d'un cours de Master 2 en mathématiques, donné à l'Université d'Orléans. Avec exercices corrigés. Contenu: Martingales à temps discret, temps d'arrêt, théorèmes de convergence. Mouvement Brownien, intégrale d'Itô, équations différentielles stochastiques, diffusions.
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